Risiken werden zu wenig vernetzt

19. August 2010, 17:54
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Software für Echtzeit-Stresstest soll Lücke schließen

Wien - Die Finanzbranche kämpft nach wie vor mit der Einschätzung von gewissen Risiken. Vor allem die Unsicherheit über künftige gesetzliche Rahmenbedingungen liegen der Branche im Magen. Aber auch ungenügende Datenqualität oder unzureichendes Echtzeit-Risikomanagement sind Punkte, an denen es noch immer mangelt, wie eine Studie der Economist Intelligence Unit und dem Softwarehersteller SAS zeigt.

Dietmar Kotras, Österreich-Chef von SAS, erklärt, dass Banken und Versicherungen zwar in Einzelbereichen (etwa Kredite, Liquidität etc.) das Risiko ermitteln, die Vernetzung dieser Daten für einen Gesamtausblick aber meist fehlt. Zudem kommt für Österreichs Banken und Versicherungen hinzu, dass die Ost-Töchter oft noch nicht automatisch in die Datenerhebung einfließen und auch hier Bedarf an der Prozessoptimierung gegeben ist.

Stresstest in Echtzeit

Stresstests etwa seien seit Basel II für alle Banken Pflicht, dass beim EU-Stresstest nur die großen Banken eingeflossen sind, ist zu überdenken, sagt Kotras im Gespräch mit dem Standard. SAS arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt, um Verfahren zu entwickeln, die in nahezu Echtzeit Stresstests durchführen können. Banken könnten diese quasi nebenbei mitlaufen lassen und vor gewissen Ereignissen gewarnt werden. Aus der immer größer werdenden Datenmenge könnten dann konkrete Erkenntnisse herausgefiltert werden.

Auf internationaler Ebene laufe ein Test dieses Programmes, auch mit heimischen Banken gibt es bereits Gespräche für den Einsatz dieser Software, "um das Risiko auf einer Gesamtebene abzubilden" , sagt Kotras. Durch die Finanzkrise sei die Nachfrage nach Softwarelösungen gestiegen. Vor allem in den Bereichen Kredite, Marktrisiko und Liquidität fragten Banken verstärkt nach Lösungen. (Bettina Pfluger, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 20.8.2010)

 

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