Heimische Investmentfonds holen weiter auf

11. Dezember 2009, 14:49
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1.052 von 1.122 Fonds auf Jahressicht im Plus, nur 70 im Minus

Wien - Die Erholung der internationalen Aktienbörsen von den Vorjahres-Crashs hat sich auch im November positiv auf die Performance heimischer Investmentfonds ausgewirkt. In der aktuellen Performance-Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) verbuchen per Ende November 1.052 Fonds auf Jahressicht ein Plus, nur 70 weisen eine negative Performance aus. Damit notieren rund 94 Prozent aller 1.122 Fonds mit einer Historie von zumindest einem Jahr im Plus.

Im arithmetischen Mittel - ohne Berücksichtigung von Fondsvolumina oder Kategorien - weisen die Fonds per Ende Oktober eine positive Performance von 14,61 Prozent aus. Damit konnten die Fonds weiter Boden gut machen: Ende November lag die mittlere Performance bei 12,33 Prozent.

Aufholen konnten im November vor allem Aktienfonds mit einem Fokus auf Russland. So finden sich auch zahlreiche Russland-Fonds auf den Spitzenplätzen. Die beste Einjahresperformance von 110,93 Prozent weist die VÖIG-Statistik für den "PIA - Russia Stock" der Bank Austria-Fondstochter Pioneer Investments Austria aus.

Auf Platz zwei und drei folgen der "Raiffeisen-Russland-Aktien" mit einem Plus von 104,71 Prozent und die in ungarischen Forint begebene Variante des "ESPA Stock Russia" der Erste Fonds-Tochter Sparinvest mit einem Plus von 100,37 Prozent.

Die schwächste Performance errechnet die VÖIG für den "Qn equity fund" (minus 32,95 Prozent) der HYPO-KAG, den "Leader-Fund Total Return Strategy" der Security KAAG (minus 17,91 Prozent) und den "Kepler Asset Backed Securities Fund" der Kepler-Fonds KAG (minus 17,71 Prozent).

Gemessen an der Dreijahres-Sharpe-Ratio liegt wie in den Vormonaten der "Real Invest Austria" der gleichnamigen Fondsgesellschaft mit einem Wert von 1,72 auf dem besten Platz. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen der "Allianz PIMCO Mortgage" der Allianz Invest KAG (1,13) und der "BondPortfolio Euro 3-5 y" der Carl Spängler KAG (0,94). Die schwächsten Sharpe-Werte errechnen sich laut VÖIG für den "Meinl Exclusive World Bonds&Properties" (minus 2,15) und den "UNIQA Stetig" (minus 1,80) der Gutmann KAAG.

Die Sharpe-Ratio setzt die erzielte Performance in Relation zum eingegangenen Risiko und macht damit den Anlageerfolg von Fonds mit verschiedenen Veranlagungskategorien besser vergleichbar. Die über den risikofreien Zinssatz hinausgehende Performance wird dabei durch das Risikomaß Volatilität dividiert. (APA)

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