Quantitative Finance

26. Juli 2009, 17:18

Die Anwendung von Mathematik an den Finanzmärkten heißt Quantitative Finance. Ein wesentlicher Anstoß für diese Wissenschaft war die Entwicklung der Black-Scholes-Formel in Forschungsarbeiten der Professoren Robert Merton, Fischer Black und Myron Scholes zur Berechnung von Optionspreisen. Die Ergebnisse haben es ermöglicht, dass Derivate recht einfach bewertet und damit auch gehandelt werden können. Die Bewertung von Wertpapieren, insbesondere für immer exotischere Derivate, steht im Zentrum, aber auch Risikomanagement sowie Strategien zum Portfoliomanagement. (sulu, DER STANDARD, Printausgabe, 27.7.2009)

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machsplank
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27.7.2009, 10:00
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es ist unsinn, dass die optionspreise nach der black/scholes formel berechnet werden. optionspreise sind schlichtweg nach angebot und nachfrage bewertet.

Tony S
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27.7.2009, 16:12
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Es ist Unsinn, dass sie das einen Unsinn nennen, weil es kein Unsinn ist. Es macht vielleicht keinen Sinn, ist aber kein Unsinn. ;-)

machsplank
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27.7.2009, 17:10
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ich meinte: kein optionenpreis kommt wegen black/scholes zustande.

Tony S
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28.7.2009, 07:22
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Der Preis kommt schon durch Handel zustande.

Aber man rechnet sich den Preis mit Modellen (Black Scholes immer weniger) aus, um zu sehen, ob man kaufen oder verkaufen soll. Und deshalb richtet sich auch der Preis nach dem Modell.

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